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Le moteur de backtest fait passer votre stratégie sur les données de marché passées et rapporte ce qu’elle en aurait fait : chaque entrée, chaque sortie, et chaque branche jamais empruntée. Il a été reconstruit de zéro pour le reboot, et il tourne sur votre machine, comme tout le reste.

Disponible aujourd’hui
Moteur
Reconstruit de zéro
Tourne sur
Votre machine
Modes
Simple et multi
Entrée
Le fichier de stratégie
Sortie
Journal ordre par ordre
Coût
Aucun

Ce que vous rapporte un backtest

Un backtest n’est pas une note. C’est un relevé de décisions, et c’est la seule chose dont on apprenne vraiment.

Le même fichier qu’en réelLe moteur prend le graphe construit dans l’éditeur, tel quel. Pas de seconde version de la stratégie à tenir à jour, pas d’étape d’export qui pourrait l’altérer en douce.
Chaque ordre, dans l’ordrePas seulement une courbe à la fin. Le backtest rapporte ce qu’il a fait, et quand, pour que vous puissiez aller voir le moment où une règle s’est déclenchée au lieu de le deviner.
Les branches jamais empruntéesUne condition qui n’est jamais devenue vraie, c’est le bug le plus courant d’une stratégie, et le plus difficile à voir. Un backtest le rend visible.
Un fichier que vous gardezLes backtests vivent dans le gestionnaire de fichiers, à côté de vos stratégies. Vous pouvez y revenir, en comparer deux, ou en transmettre un à quelqu’un.

Lancez une file, pas un seul test

Une stratégie sur trois paires, trois variantes de la même idée, ou la même stratégie sur quatre périodes. Le runner prend une liste et la déroule : certains backtests tournent en parallèle, les autres attendent leur tour, et vous lisez les résultats côte à côte plutôt qu’un par un.

  1. ready-to-runConfiguré, en attente de votre lancement.
  2. queuedAccepté, en attente d’un créneau.
  3. runningEn train de parcourir les données.
  4. doneTerminé. Le rapport est sur le disque.
  5. errorArrêté, et il dit pourquoi.

Ce qu’un backtest n’est pas

Cette section existe parce que l’alternative, c’est laisser une jolie courbe réfléchir à votre place.

  • Ce n’est pas une prévisionUn backtest vous dit comment un jeu de règles s’est comporté sur un marché qui a déjà eu lieu. Il ne dit rien du suivant. Les performances passées, en backtest comme en réel, ne préjugent pas des performances futures.
  • Ce n’est pas le marché en directUn backtest exécute les ordres sur des bougies historiques. En réel, les ordres passent dans un vrai carnet, avec un vrai spread, une vraie latence et un vrai slippage. L’écart entre les deux est le plus faible sur les paires liquides, et les gros ordres le creusent.
  • Ce n’est pas une preuve, et ça se surajusteRéglez les paramètres jusqu’à ce que la courbe soit belle, et vous aurez décrit le passé, pas trouvé une règle. Une stratégie qui ne marche que sur la fenêtre où vous l’avez réglée, c’est le cas normal, pas la malchance.
  • Ça ne dispense pas de commencer petitL’ordre honnête, c’est : testez-la sur l’historique, puis faites-la tourner avec de l’argent que vous pouvez perdre, puis décidez. C’est en sautant l’étape du milieu que les leçons coûtent cher.

L’étape entre le backtest et l’argent

Le paper trading fait tourner la stratégie sur le flux en direct, en temps réel, sans un centime derrière. C’est la seule façon de voir comment une stratégie se comporte face à un marché qui n’a pas encore eu lieu. Il est livré avec KryllOS dès aujourd’hui.

Ce que KryllOS sait faire aujourd’hui

Avant et après le backtest

Testez-la d’abord.

Le moteur de backtest est livré avec KryllOS et tourne sur votre propre matériel. Aucun coût par backtest, parce qu’il n’y a aucun serveur à payer.

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